Comité scientifique
Membres du comité scientifique : Jean-David Fermanian, Caroline Hillairet, Olivier Lopez, Jean-François Marcotorchino, Florence Picard, Philippe Talleux, Maud Thomas
Jean-David Fermanian
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Jean-David Fermanian is Professor of Finance and Statistics at ENSAE Paris-Tech and researcher at Crest.
His research topics are related to credit risk, dependence modeling, risk management and multivariate dynamic models. He has published numerous papers in statistics, financial econometrics and risk management.
Previously, he was a senior quantitative analyst at BNP-Paribas and Ixis-CIB. He is graduated from
Ecole Normale Supérieure and ENSAE. He holds a PhD in Statistics from University Paris 6.
Caroline Hillairet​
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Caroline Hillairet is Professor at ENSAE- ParisTech, in charge of the actuarial science program, since September 2015. She is specialized in the credit risk and the risk of asymmetric information. She is also interested in the financial issues of longevity risk, such as long term interest rate risk and intergenerational risk and is a member of the ANR Lolita (Dynamic models for human Longevity with Lifestyle Adjustments) http://lolita.isfa.fr/. In collaboration with Olivier lopez (Isup) she starts a new project on the evaluation of the financial consequences of cyber-risk. Before 2015, she worked for 10 years as assistant professor at Ecole Polytechnique, in the financial group of the CMAP (Centre de Mathématiques Appliquées).
Olivier Lopez​
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Olivier Lopez is Professor at Université Pierre et Marie Curie. He is a member of LSTA (Laboratoire de Statistique Théorique et Appliquée), and is the director of ISUP and of the actuarial master degree of UPMC. He is a fully qualified member of the French Institute of Actuaries. He is specialized in the application of statistics to actuarial sciences, especially related to survival analysis and to high dimensional analysis. He is in charge, with Caroline Hillairet of a research project (supported by Institut Louis Bachelier) devoted to the analysis of cyber-risk from an actuarial prospective.
Florence Picard
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Florence Picard est membre certifié de l’Institut des actuaires, docteur en mathématiques appliquées , statisticienne diplômée de l’ISUP et diplômée de Psychologie et Sciences Cognitives. Administratrice de société d’assurance, elle siège également au Conseil de plusieurs Fondations scientifiques et Associations de solidarité: FSMP Fondation pour les Sciences Mathématiques, SFdS Société Française de Statistique, P&C Passerelles et Compétences. Présidente de la Commission Scientifique de l’Institut des actuaires, elle a mis en place le Groupe Big Data et la formation « Data Science pour l’Actuariat » qui a reçu en 2016 le prix de l’innovation de la FFA (Fédération Française de l’Assurance).
Maud Thomas
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Maud Thomas est maître de conférences au Laboratoire de Statistique Théorique et Appliquée à l'Université Pierre et Marie Curie, et enseignante à l'Institut Statistique de l'Université de Paris (ISUP) depuis 2016. Ses travaux de recherche concernent notamment la statistique des valeurs extrêmes, en particulier son application à l’analyse du risque dans différents domaines comme celui de la santé publique ou la géologie.
Jean-François Marcotorchino
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Jean-François Marcotorchino est Directeur de Recherche au LSTA /UPMC. Il était récemment V.P. et Directeur Scientifique de la Division Communications et Sécurité du Groupe Thales, et « Thales Technical Fellow ». Il fut auparavant membre d’IBM (France et Research), et, en particulier, Directeur du Centre Scientifique IBM de Paris et de l’ « European Centre for Applied Mathematics » d’IBM Europe. Il est « Professeur des Universités », associé à l’Université UPMC (aux Laboratoires LSTA puis LIP6) depuis 1985. Au niveau académique, il a été co-éditeur de revues européennes et américaines chez J. Wiley , Elsevier etc.. en Maths Statistiques et dérivées, et a dirigé 25 Thèses.